年回報率53%,高拋低吸GME!這隻AI基金看準AMC還會暴漲

年回報率53%,高拋低吸GME!這隻AI基金看準AMC還會暴漲

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隨着人工智能商業化浪潮的湧動,越來越多的傳統金融機構、網路巨頭、第三方機構入局智能化的理財投顧服務。一隻使用人工智能(AI)選股算法的小型ETF (AMOM)卻在過去一年通過在低谷期間買入、在下跌前不久拋售的做法實現了幾次成功的買入賣出交易。這隻基金的走紅拓寬了不少投資者對這個問題的認知邊界。

從2020年初到當年8月底,特斯拉的股價飆升了近500%,人工智能驅動的ETF (AMOM)建議賣出所有特斯拉的股票,在這之後的兩個月裏,特斯拉股價下跌了22%。6月,該ETF將亞馬遜從其投資組合中剔除,轉而選擇增持高通、Snap和遊戲驛站等公司的股票,遊戲驛站在此期間已飆漲175%。

AMOM自2019年5月以來在紐約上市,2021年迄今實現了11%的總回報率,過去一年實現了53%的回報率!高於標普500指數43%的同期回報率。

AMC股票將跑贏臉書和沃爾瑪?

最近AMOM又大膽預言:AMC的股票在7月份的表現將超過臉書和沃爾瑪等公司。

行情數據顯示,AMC7月14日連續第四個交易日下跌,單日跌幅高達15%,較6月初創下的峰值腰斬。

行情來源:華盛證券(美股情報局提供)

AMOM基金本月將遊戲驛站從其投資組合中剔除,轉而選擇了另一支備受美國散户青睞的股票AMC院線,而不是標普500指數中的一些大型的公司。此外,AMOM將主要科技和零售公司從其投資組合中剔除後,轉而支持疫情相關概念股。

今年6月,臉書、沃爾瑪、家得寶、Adobe和德州儀器總共佔該基金的28%,但本月所有這5只股票被AMOM基金從其投資組合中剔除——這意味着人工智能控制的AMOM相信它們的股價將在7月份下跌。

在7月份新增的股票中,最突出的是AMC,這家連鎖影院和遊戲驛站一起成為了2021年Meme股票交易狂潮的典型代表。

今年早些時候,一群主要在社交媒體平台Reddit上組織起來的投資者瘋狂的購買遊戲驛站、AMC股票與做空遊戲驛站、AMC等多支股票的對沖基金博弈。這波交易狂潮給對沖基金造成了數十億美元的損失,卻給時機恰到好處的個人投資者帶來了難以置信的收益,並開創了一個網路交易的新時代。

從1月20日到1月27日,AMC的股價上漲了570%,從每股近3美元漲到了近20美元。到2021年為止,該集團的股價已經上漲了近1500%,交易價在33美元左右。

現在,AMOM認為,該公司股票將在7月份進一步上漲,因此AMOM買入的股票數量佔該基金的1.8%。 AMOM是在拋棄遊戲驛站後加入AMC的。遊戲驛站於5月份加入AMOM,但在6月份股價下跌超過14%後被剔除。

Qraft的董事總經理兼亞太業務負責人Geeseok Oh曾說:「Qraft的人工智能模型不是專門為投資Meme股票而量身定做的,而是投資具有高升值潛力的股票。」

人工智能驅動的AMOM基金到底是如何配股的呢?

這隻規模為2700萬美元的ETF全名為QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM),2019年由韓國初創資產管理公司Qraft Technologies推出。這隻基金的做法是,首先篩選出300只價格走勢最為強勁的美國大盤股,然後再利用AI算法選出50只最有可能跑贏大盤的股票。

該基金基於動量策略,其股票選擇背後的人工智能利用現有市場趨勢的運動,為增加、刪除或重定權重的決定提供訊息。人工智能掃描市場,並利用其預測能力分析一系列顯示股市勢頭的模式。

今年7月,按投資組合權重計算,AMOM排名前五的股票包括零售商O』Reilly Auto Parts、軟件集團Cadence Design Systems、電子連鎖商店百思買(Best Buy)、癌症生物技術專家Seagen和企業軟件開發商HubSpot。

該基金重新平衡後,按最新投資組合權重計算,AMOM持有的前五大股票分別是在線約會集團Match、網絡安全公司Fortinet、零售商O 'Reilly Auto Parts及其競爭對手AutoZone和Kroger。

Geeseok Oh表示:「隨着Delta快速擴散,新冠疫情在全球大反彈,人工智能進行了與疫情相關的交易。」越來越多的人將網上約會,Match是這場疫情的受益者之一。隨着越來越多的政府強調網絡安全的重要性,Fortinet股價也會上升。」

Geeseok Oh還補充說,值得注意的是,AMOM已經決定調整投資組合,減少整體的波動性。6月份,該基金前三名的股票佔其投資組合的21%,但現在前三名的股票只佔11%。

「鑑於動盪的市場情緒,人工智能似乎已經調整了投資組合和集中程度,以對沖潛在風險,」他表示。

人工智能運營的基金進入華爾街,為投資帶來了一個新的高科技未來,儘管它還沒有完全達到炒作的水平。從理論上講,研究人員已經證明,與歷史數據相比,人工智能投資策略的年回報率最高可達市場回報率的40%。

本文由《香港01》提供

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