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「世紀爆倉」衝擊 這國際大行虧損超300億 負責人離職高管降薪

「世紀爆倉」衝擊 這國際大行虧損超300億 負責人離職高管降薪

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對沖基金Archegos爆倉事件後續影響浮出水面!

4月6日,瑞士信貸在官網發佈公告表示,因對沖基金爆倉事件,一季度瑞士信貸資產減記44億瑞士法郎(約折合人民幣307億元),由此導致一季度稅前虧損9億瑞士法郎(約合人民幣62.8億元),這一損失顯然超出了此前的市場預期。

面對鉅額虧損,瑞信一方面將暫停其股票回購計劃,並提議消減股息和高管薪酬;另一方面,宣佈投行負責人離職,原投行部CEO和原首席風險官離職。

值得注意的是,受Archegos爆倉影響,野村、摩根士丹利、高盛和德意志銀行、富國銀行等多家銀行遭牽連。

目前,摩根士丹利、高盛和德銀已經完成平倉。瑞信本周一拋售手中股票,包括約3400萬股ViacomCBS Inc.、1400萬股唯品會和1100萬股Farfetch Ltd.,總價值超過20億美金。

瑞信披露307億元鉅額減記,宣佈投行負責人離職

3月29日,瑞信曾公開表示,由於旗下一家在美國的對沖基金因上周發生的保證金違約,該基金和其他數家相關銀行將進行清倉。該事件導致的損失可能對第一季度財務造成「重大影響」。

4月6日,瑞信向投資者公佈了虧損情況。由於3月29日公告中所提到的國際對沖基金爆倉事件,一季度瑞士信貸資產減記44億瑞士法郎(約折合人民幣307億元),由此導致一季度稅前虧損9億瑞士法郎(約折合人民幣62.8億元)。

瑞信稱,由於對沖基金爆倉未能履行保證金承諾,這44億元瑞郎的損失,將抵消我們投行原本所取得的非常強勁的業績業務,以及我們所有三項財富管理業務以及資產管理業務的按年利潤增長,尤其是在亞太地區。

面對鉅額虧損,瑞信一方面將暫停其股票回購計劃,並消減了股息。瑞信集團表示,預計其第一財季一級資本比率至少為12%,同時預計該財季其一級槓桿率至少為5.4%,一級資本槓桿率預計至少為3.7%,不打算在恢復目標資本比率並恢復股息之前恢復股票回購。

另一方面瑞信也不得不進行人事調整。瑞信集團同日發佈公告,宣佈原投行部CEO和原首席風險官離職。

瑞士信貸集團CEO Thomas Gottstein説,瑞信在與美國對沖基金相關的主經紀業務上遭受的巨大虧損是不能接受的,瑞信必須吸取教訓。

截至2021年1季度末,瑞信HQLA餘額有望超過2000億美元,集團流動性覆蓋率(LCR)有望超過200%。「我們的流動性狀況依然強勁。」

多家投行已完成平倉,瑞信拋售20億美金股票

Archegos Capital是Bill Hwang旗下的一隻對沖基金。BillHwang是老虎基金創辦人Julian Robertson的愛將,曾負責老虎基金亞洲分部。

2012年,BillHwang從老虎亞洲基金離開,用2億美元左右的自有資金起步,2021年初,其個人資金已經增加至50億美元,並通過5倍槓桿在2月內獲得200%的收益。

3月26日,Archegos爆倉事件開始曝光並持續發酵。據悉,ArchegosCapital重倉了維亞康姆(ViacomCBS)、Discovery、百度、騰訊音樂、跟誰學、霧芯科技(RLX)等。據推算,Bill Hwang當日虧損高達100億美元。

其中,摩根士丹利、瑞信等投行都為BillHwang提供了數以十億美元計的信貸服務,從而讓其能夠以高槓杆押注股票。彭博援引知情人士稱,很大一部分槓桿是銀行通過掉期交易提供的,這也意味着其不用在SEC監管文件中披露持倉情況。

4月1日,美國證券交易委員會已經對Hwang的槓桿交易展開初步調查。

Archegos爆倉引發華爾街投行的動盪,野村、瑞士信貸、高盛、摩根士丹利、德意志銀行等多家投行被牽連。

3月29日,野村表示,截至3月26日,根據市場價格計算,針對客户的索賠金額估計約為20億美元。

上周,摩根士丹利、高盛和德意志銀行都迅速拋售了大量Archegos Capital持倉的股票,根據路透的報道稱,這三大投行都已完成了對手中Archegos敞口的平倉。

據一位知情人士透露,瑞信在周一進行了與Archegos Capital Management相關的股票的出售。大宗交易涉及3400萬股ViacomCBS,1400萬股唯品會的股票,以及1100萬股Farfetch的股票,按照三隻股票的當前價計算,總價值超過20億美元。這三隻股票此前都因Bill Hwang家族理財室的爆倉事件而被其它銀行大批出售過。

本文由《香港01》提供

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